Esct-ce qu'un routeur peut faire proxy ?  
C'est tres con comme question , je sais, mais j'ai un doute .

Pas impossible. Tout dépend ce que tu appelles un routeur
 
Mais souvent il faut une passerelle pour ça

oui :
http://www.watchguard.com/products/soho.asp
 
filtre, pas cache par contre

meci pour ton lien krapaud, le soucis c'est que je cherche a faire du filtrage d'url (comme c'est propose dans ton lien) mais aussi une redirection (genre si tu veux aller sur un site interdi, du est redirige sur une adresse autorise fixe). je sais que certains proxy fond cela (Squid et Squidguard par exemple) mais je voulais savoir si un routeur peut le faire aussi

un routeur peut le faire aussi mais est ce qu'il propose l'option c'est une autre histoire