est ce que en installant proxy sue un seul pc, on peux avoir de la sécurité de la conexion?

Non une réelle sécurité s'obtient par l'adjonction d'un firewall. Le firewall peut être hardware (conseillé pour les SOHO) ou software (plutôt pour les grosses boîtes ou les admins ont le temps de les configurer correctement).
 
Si tu cherches un firewall facile à configurer regarde du côté du ZyWall 10 (www.zyxel.com), sinon un routeur avec la translation NAT activée peut souvent faire l'affaire si ta sécurité est minime.