Bonjour à tous

J'ai un portefeuille qui est à priori pas efficient ( selon les hypothèses du MEDAF ) : 3 titres + 1 taux sans risque.
J'ai donc une composition de portefeuille (a, b, c, d) avec a<0,on me donne le porte feuille de marche avec son esperence, son ecart type.
Comment dans ce cas la calculer le Beta ?
Mon probleme est que je ne peujx pas utiliser la relation du MEDAF, car il n'est pas ( a priori ) sur la droite efficiente.

Concrettement :

Porte feuille de marché : M(0.39,0.29,0.32)
vecteur de rentabilité des 3 titres : r(0.08,0.1,0.14)
E(M)=10.5
taux sans risque de 4%
ecart type : s(M)=7.92

Variance : ( 1e-2, 2e-2, 3 e-2 ), les covariances sont nulles ( la matrice de variance est donc diagonale ) .

Le porte feuille pour lequel il faut calculer le beta P'= (-0.25,0.25, 0.25, 0.75).

Merci d'avance,
berse

edit : Pour les mauvaises langues, je me suis pris la tête beaucoup de temps sur cet exercice, ne croyez pas que vous faites mes devoirs..